Powstanie Gray Dog zostało zainspirowane folklorem z południa Stanów Zjednoczonych, bluesowymi legendami i rozmowami o kulcie voodoo. Historie o mężczyznach, którzy zaprzedali duszę diabłu i femme fatale z małego miasteczka w pobliżu Nowego Orleanu stanowią punkt wyjścia dla twórczości grupy. Muzyka Egora Mickiewicza i Doma Markariana to jednak coś więcej niż amerykański gotyk.